某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月...

admin2020-12-24 64

问题某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元/盎司，11月份价格变为972美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为贏利（）。

选项 A. 6美元/盎司
B. -6美元/盎司
C. 5美元/盎司
D. -5美元/盎司

答案A

解析本题考査价差套利的盈亏计算。7月份的黄金期货合约：950 -955=-5（美元/盎司）， 11月份的黄金期货合约：972 -961 = 11（美元/盎司）。套利结果：-5 + 11 = 6（美元/盎司）。

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