2. 外语考试
  3. 钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.

钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.

Freeti2020-05-20  11
问题 钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.5%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。另已知某资本配置线上的投资组合B的预期收益率为6%，其标准差与钱先生的投资组合收益率的标准差相同。按照投资组合理论，钱先生的投资组合的收益率将会是（　　）。A、8.05%B、6.00%C、7.00%D、条件不全
选项
答案A
解析市场组合的β=1，即β=30%1.6+30%0+40%β3=1，解得β3=（1-30%1.6）/40%=1.3。
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