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请根据以下信息,回答问题: 东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股
请根据以下信息,回答问题: 东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股
天天题库
2020-05-20
34
问题
请根据以下信息,回答问题: 东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算,得到d1=0.248,查正态分布表得到N(d1)=0.60。1.现在有一个该公司的欧式看跌期权,执行价格也是100元,同样是半年后到期,估计该看跌期权的价值约为( )。A.13.36元B.12.76元C.11.30元D.10.23元
选项
答案
B
解析
如果连续复利,则C+Xe-r(T-t)=P+S,代入相应数据有15.17+100e-5%0.5=P+100,解得P=12.70(元);如果不用连续复利,则C+X/(1+Rf)t=P+S,有15.17+100/(1+5%)0.5=P+100,解得P=12.76(元)。
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