买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权，属于（）。A 买入蝶式套利 B 卖出蝶式套利 C 买入飞鹰式套利 D

admin2020-12-24 9

问题买进一个低执行价格的看跌期权，卖出两个中执行价格的看跌期权，再买进一个高执行价格的看跌期权，属于（）。

选项 A 买入蝶式套利
B 卖出蝶式套利
C 买入飞鹰式套利
D 卖出飞鹰式套利

答案A

解析买入蝶式套利的构造方式：买进一个低执行价格的看跌期权（或看涨期权），卖出两个中执行价格的看跌期权（或看涨期权），再买进一个高执行价格的看跌期权（或看涨期权）。

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