在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. CreditMetrics模型 B. CreditPortfolioVie

admin2020-12-24 39

问题在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A. CreditMetrics模型
B. CreditPortfolioView模型
C. CreditMonitor模型
D. CreditRisk+模型

答案C

解析KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

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