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金融经济
在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. CreditMetrics模型 B. CreditPortfolioVie
在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. CreditMetrics模型 B. CreditPortfolioVie
admin
2020-12-24
39
问题
在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项
A. CreditMetrics模型
B. CreditPortfolioView模型
C. CreditMonitor模型
D. CreditRisk+模型
答案
C
解析
KMV的CreditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
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