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满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。 Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期 Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相...
满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。 Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期 Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相...
admin
2020-12-24
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问题
满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。
Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期
Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
Ⅲ.证券组合的久期与负债的久期不相等
Ⅳ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
选项
A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
答案
A
解析
满足单一负债要求的投资组合免疫策略,组合应满足以下条件:①证券投资组合的久期等于负债的久期;②投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等。在以上两个条件与其他方面的需求确定的情况下,求得规避风险最小化的债券组合。零息债券的规避风险为零,是债券组合的理想产品。
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