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假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港
假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港
免费考试题库
2019-12-17
36
问题
假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为()点。
选项
A.20050B.20250C.19950D.20150
答案
A
解析
将题干中的金额用指数点表示,则有:100万港元相当于20000指数点;3个月的利息为20000×3%×3÷12=150(个)(指数点);红利5000元相当于100个指数点[5000÷(1000000÷20000)=100];净持有成本=150-100=50(个)(指数点);该远期合约的合理价格应为20000+50=20050(个)(指数点)。
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