如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A. -1 B. 1 C. -0.1

admin2020-12-24 59

问题如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

选项 A. -1
B. 1
C. -0.1
D. 0.1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）X负债加权平均久期=2-（7/10）X3=-0.1。

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