首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
题库总管
2019-12-17
61
问题
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为( )。
选项
A.0.24;0.76B.0.43;0.57C.0.50;0.50D.0.57;0.43
答案
B
解析
完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kNY9KKKQ
相关试题推荐
某股份有限公司首次公开发行普通股500万股。每股面值1元,发行价格6元,相关手续
下列与存货相关会计处理的表述中,正确的有()。
下列关于固定资产计提折旧的表述,正确的有()。
下列各项中,应列入资产负债表“应收账款”项目的有()。
下列各项中,关于企业内部研究开发无形资产相关支出的会计处理,表述正确的有()。
使用寿命有限的无形资产应当自达到预定用途的下月起开始摊销。()
企业销售商品已确认收入但货款尚未收到,在资产负债表日得知客户资金周转困难而无法收
企业对外提供的劳务分属不同会计期间且资产负债日提供劳务的交易结果不能可靠估计的,
年末,企业应将于一年内(含一年)摊销的长期待摊费用,列入资产负债表“一年内到期的
根据下列统计资料回答问题 2015年1—6月民间固定资产投资154438亿元,
随机试题
卵子自卵巢排出后如未受精,黄体开始萎缩,萎缩发生的时间是在排卵后 A、4~5天
下列关于厂房内中间仓库平面布置的做法中,错误的是()。
游客被劫事故处理完后,导游应向旅行社和旅游管理部门呈交事故情况和处理的书面报告,
患儿,男,1岁。因“间断腹泻3个月,厌食1个月”入院,查体患儿精神反应差,皮肤黏
农村基层组织中,个数不断增加的是 A.乡镇B.乡C.镇D.村民委员
气逆为病最常见于下列哪些脏腑
中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议提出,坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标是,到()时,在各方面制度更加成...
设计教学法的提出者是()。A.杜威B.华虚朋C.帕克赫斯特D.克伯屈
与瘰疬的病因病机无关的是A.心阳不足B.肝气郁结C.脾失健运D.肺阴不足E.肾阴亏虚
技术人员开始安装会计软件时,应考虑会计软件与数据库系统的兼容性。()