首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
题库总管
2019-12-17
60
问题
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为( )。
选项
A.0.24;0.76B.0.43;0.57C.0.50;0.50D.0.57;0.43
答案
B
解析
完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kNY9KKKQ
相关试题推荐
某股份有限公司首次公开发行普通股500万股。每股面值1元,发行价格6元,相关手续
下列与存货相关会计处理的表述中,正确的有()。
下列关于固定资产计提折旧的表述,正确的有()。
下列各项中,应列入资产负债表“应收账款”项目的有()。
下列各项中,关于企业内部研究开发无形资产相关支出的会计处理,表述正确的有()。
使用寿命有限的无形资产应当自达到预定用途的下月起开始摊销。()
企业销售商品已确认收入但货款尚未收到,在资产负债表日得知客户资金周转困难而无法收
企业对外提供的劳务分属不同会计期间且资产负债日提供劳务的交易结果不能可靠估计的,
年末,企业应将于一年内(含一年)摊销的长期待摊费用,列入资产负债表“一年内到期的
根据下列统计资料回答问题 2015年1—6月民间固定资产投资154438亿元,
随机试题
某公司计划对某一项目进行投资,投资额为500万元,期限为5年,每年净现金流量分别
在物流活动中,运输、储存、包装、装卸搬运、配送、流通加工、物流信息等环节是独立存
(10-11题共用备选答案) A.清热解毒 B.通腑泄热 C.滋阴降火
某大型乳品加工企业近两年先后发生不同类型的职业病事件,该企业决定开展全公司的职业
下列有关肾盂肾炎的叙述,不正确的是
以下不属于薪酬战略的特征的是( )。
巡检前应先在有权端按一次()键。
2012年之前施行的GSP由哪个部门发布A.国家药品监督管理局B.中国商品学会C.国家医药公司D.国家中医药管理局E.原卫生部
奇经八脉的作用有A.进一步密切十二经脉之间的联系B.调节十二经脉的气血C.调节十二经脉的运行D.参与人体津液的调节E.参与人体生殖和脑髄机能的调节
某商业企业为增值税一般纳税人,2020年1月购进高档化妆品一批,取得增值税专用发票注明价款30000元,增值税3900元。该企业将其中的70%作为礼品赠送...