首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
题库总管
2019-12-17
41
问题
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为( )。
选项
A.0.24;0.76B.0.43;0.57C.0.50;0.50D.0.57;0.43
答案
B
解析
完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kNY9KKKQ
相关试题推荐
某股份有限公司首次公开发行普通股500万股。每股面值1元,发行价格6元,相关手续
下列与存货相关会计处理的表述中,正确的有()。
下列关于固定资产计提折旧的表述,正确的有()。
下列各项中,应列入资产负债表“应收账款”项目的有()。
下列各项中,关于企业内部研究开发无形资产相关支出的会计处理,表述正确的有()。
使用寿命有限的无形资产应当自达到预定用途的下月起开始摊销。()
企业销售商品已确认收入但货款尚未收到,在资产负债表日得知客户资金周转困难而无法收
企业对外提供的劳务分属不同会计期间且资产负债日提供劳务的交易结果不能可靠估计的,
年末,企业应将于一年内(含一年)摊销的长期待摊费用,列入资产负债表“一年内到期的
根据下列统计资料回答问题 2015年1—6月民间固定资产投资154438亿元,
随机试题
财政可以调节社会资源在政府部门和非政府部门之间的分配比例,其分配比例主要取决于(
以下属于郑州商品交易所上市期货品种的是( )。 A.铅 B.焦炭
因维生素D缺乏引起的障碍性骨病是 A.痛风 B.侏儒症 C.佝偻病 D.
管道的标髙符号一般标注在管道的()。
证券交易必须遵循的原则是()。 A.公开B.公平C.公允D.公正
某镇政府为了道路拓宽工程建设需要,必须征收村民张某宅基地上的6间住房。在集体土地征收还未报省政府批准的情况下,镇政府就根据自己制定的补偿办法,与张某协商...
燥热津伤,其口味是A.口淡B.口苦C.口涩D.口甜E.口咸
药物溶解在固体载体中形成的均相体系称A.固态溶液B.玻璃溶液C.低共熔混合物D.同质多晶物E.共沉淀物
肌强直,双上肢屈曲,双下肢伸直A去脑强直B去皮层强直C锥体束受损D锥体外系受损E小脑受损
明确划分国家各级权力机关、各级政府、各级财政部门以及各部门各单位在预算活动中的职权,是保证依法管理预算的前提条件,也是将 各级预算编制、预算审批、预算执...