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金融经济
以下关于无套利区间,说法正确的是()。A.考虑了交易成本后,正询套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界 B.考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套
以下关于无套利区间,说法正确的是()。A.考虑了交易成本后,正询套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界 B.考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套
admin
2020-12-24
15
问题
以下关于无套利区间,说法正确的是()。
选项
A.考虑了交易成本后,正询套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
B.考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
C.当实际期货价格髙于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
答案
C
解析
无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中,套利交易不但得不到利润,反而将导致亏损。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能获利。
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