首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
题库总管
2019-12-17
34
问题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
选项
A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日
答案
CDE
解析
商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求,包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kSasKKKQ
相关试题推荐
公众版网络地理信息服务数据的影像分辨率要求,影像地面分辨率不得优于()m。
本工程东临骆宾王公园,北靠康园路,南临工人西路商业用房,西靠北门街,建筑总面积8
国家基本比例尺地图的系列和基本精度的具体规范和要求,由()组织制定。
《测绘法》对国家建立统一的测绘系统进行了规定,并明确测绘系统的具体规范和要求,由
市场交易的基本原则不包括() A.自愿原则B.平等
某工程项目经公开招标,确定兴华公司为中标人。兴华公司按照合同工期100天的要求确
招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的,招标人应当同时向中标人提供(
若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的( ),则应在招标文件中明示增加赶工费
有些危险化学品可通过一种或多种途径进入人体,当其在人体累积到一定量时,便会扰乱或
煤矿矿山排水系统要求必须有工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵的能力应在20h
随机试题
关于上尿路结石的临床表现下列哪项是不对的 A、疼痛 B、肉眼血尿 C、有时
短效的糖皮质激素是 A.地塞米松 B.泼尼松龙 C.泼尼松 D.甲泼尼龙
人格很复杂,包括()。[2012年5月三级真题]
中医将人体内器官分为“五脏六腑”,其中“五脏”指实心有机构的器官,“腑”指空心的
如在一个实验中,对红光信号灯按A键,对绿光信号灯按B键,对蓝光信号灯按c键,对白
道德作为社会规范的一种特殊形式,()。A.是神的意志的体现B.是人的主观意志的产物;C.人们对现实道德现象的普遍规律的反应D.社会对具体道德事
肺癌的肉眼所见不包括 A肺门巨大肿块 B肺膜下界限清晰球形结节 C散在两肺多发结节 D整个大叶实变 E厚壁空洞形成
根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,对疗效不确,不良反应大或者其他原因危害人体健康的进口药品,应当A:按照假药予以处罚B:按照劣药予以处罚C:撤销进口药
某酒店12月餐厅收入15万元,客房收入20万元,卡拉OK厅门票收入5万元、酒水饮料收入5万元。该酒店12月应纳营业税为()万元。A:2:25B:3.00C:
税收负担的最终归宿点被称为( )。A.税负转嫁B.税负归宿C.税收负担D.税源