资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是(  )。 A. 利率风险

题库总管2020-05-20  19

问题 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是(  )。 A. 利率风险 B. 通货膨胀风险 C. 非系统性风险 D. 系统性风险

选项

答案D

解析系统性风险,是由那些影响整个市场的风险因素所引起的,这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它不可能通过资产组合来消除,属于不可分散风险。资产定价模型(CAPM)提供了测度系统风险的指标,即风险系数β,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
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