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由N个证券组成的等权组合中,设每一证券的方差均等于σ2,各证券零相关,则组合方差
由N个证券组成的等权组合中,设每一证券的方差均等于σ2,各证券零相关,则组合方差
免费考试题库
2020-05-20
21
问题
由N个证券组成的等权组合中,设每一证券的方差均等于σ2,各证券零相关,则组合方差为( )。A、(N+1)σ2B、σ2/NC、Nσ2D、N+σ2
选项
答案
B
解析
因为相关系数为零,等权重可知每一证券的券种为1/N,可得N种证券组合的方差为:σ2N=σ2/N2+σ2/N2+…+σ2/N2=σ2/N2N=σ2/N。
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