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构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有( )。A.两种资产组合的最高收益率为15% B
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有( )。A.两种资产组合的最高收益率为15% B
admin
2020-12-24
23
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%,其收益率分别为15%和10%,则下列表述中正确的有( )。
选项
A.两种资产组合的最高收益率为15%
B.两种资产组合的最低收益率为10%
C.两种资产组合的最高标准离差为12%
D.两种资产组合的最低标准离差为8%
E.两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差
答案
ABC
解析
组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时,可以取得最高组合收益率15%;当投资B的比重为100%时,可以取得最低组合收益率10%。由于组合标准离差还会受相关系数影响,除了相关系数为1时,组合标准差是加权平均标准差,且当资金100%投资A时风险最大。当相关系数小于1时,组合标准离差小于加权平均标准离差;当相关系数为-1时,可以充分抵消风险,甚至可以为0,所以选项D、E不正确。
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