首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方差
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方差
天天题库
2019-12-17
49
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
选项
A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kfcsKKKQ
相关试题推荐
引入无风险资产后,有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML),新的有效
以下关于资产负债表的说法,错误的是()
以下关于主动比重的说法中错误的是()。
以下关于有效前沿的说法中错误的是()。
以下关于基金业绩归因的说法错误的是()。
以下关于基金投资管理三大根本能力的说法错误的是()。
下列选项中关于弱有效市场和半强有效市场的说法错误的是()。
下列选项中关于大宗商品的说法错误的是()。
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。
下列关于资本结构和债权资本的说法错误的是()。
随机试题
乳腺浸润性小叶癌常表现为 A.肿瘤细胞境界清楚,呈巢、片状分布,间质明显纤维化
乙公司2017年年初所有者权益总额是800万元,2017年实现的利润总额是120
有l0名学生参加视反应时和听反应时的两项测试,经过数据的整理得到,这两项能力之间
麦角胺 A有中枢抑制作用和降压作用 B对早期或中期妊娠子宫均有强大收
下列税收属于中央政府100%固定收入的是()。A、增值税B、企业所得税C、个人所得税D、消费税
对于室内需要较大空间的房屋,一般应选择以下哪种结构体系? A.横墙承重体系B.纵墙承重体系 C.纵横墙承重体系D.内框架承重体系
关系转换理论认为,迁移产生的实质是()。
我国的标准设计施工总承包合同,分别给出( )可供发包人选择的合同模式。A.固定工期B.固定费用C.可以补偿D.不补偿E.固定地点
关于公开审判制度的说法错误的是:()A.公开审判制度是指人民法院审理民事案件,除法律规定的情况外,审判过程及结果应当向群众、社会公开B.蒋某和某医院医疗纠纷
下列关于利用国外借人资金对国内转贷的贷款展期的说法,正确的是()。A:“脱钩”方式指按照与国外银行签订的贷款协议规定的条件对内转贷B:“挂钩”方式指在借款人接