在进行估值期望现套利时,套利应该（）。

题库总管2019-12-17 47

问题在进行估值期望现套利时,套利应该（）。

选项 A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

答案AD

解析污期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利间的下界”，只有当实际期指低子下界时，反向套利才能够获利。

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