2. 财务会计
  3. 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]

其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]

题库总管2020-05-20  42
问题 其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题] A． 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降 B． 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 C． 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D． 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
选项
答案D
解析在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。
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