2. 金融经济
  3. 计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对

计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对

admin2020-12-24  50
问题 计算VaR值的参数选择应注意的有()。
选项 A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
答案AD
解析VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/koUKKKKQ
相关试题推荐
随机试题