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期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货

shuhaiku2019-12-17  64
问题 期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。（　　）
选项
答案错
解析期货现货互转套利策略的基本操作模式是用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。
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