下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是(  )。 A. 实值看涨期权

天天题库2020-05-20  31

问题 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是(  )。 A. 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 B. 当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 C. 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 D. 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

选项

答案AD

解析B项,如果某个看涨期权处于实值状态,执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态,内涵价值为0;C项,时间价值=权利金-内涵价值,平值期权的内涵价值为0,所以,平值期权的时间价值等于期权价格,不为0。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kqdpKKKQ