下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。 A．实值看涨期权

天天题库2020-05-20 68

问题下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。 A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

选项

答案AD

解析B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金－内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kqdpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。 A． 实值看涨期权