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共用题干 9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深30...

admin2020-12-24  83
问题 共用题干
9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。
选项 12月2日，现货指数跌到2200点，跌幅为35.29%；而期货指数跌到2290点，这时该基金将全部期货合约进行平仓，则该基金的损益情况为()。
A:略有亏损
B:略有盈利
C:盈亏正好相等
D:亏损较大
答案B
解析0.9*224000000/(3650*300)≈184（手）


股票组合市值缩水35.29%*0.9=31.76%，市值减少为1.5286亿元，减少市值0.7114亿元；期货合约上盈利：184*(3650-2290)*300/100000000=0.75072（亿元）。不仅实现避险目的，而且还多盈利393.2万元。
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