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1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约、买入10手5月该期
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约、买入10手5月该期
shuhaiku
2020-05-20
20
问题
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约、买入10手5月该期货合约、卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨5770元/吨和5800元/吨,该交易者( )元。(每手10吨,不计手续费等费用) A. 亏损2000 B. 盈利2000 C. 盈利1000 D. 亏损1000
选项
答案
C
解析
该交易者进行的是蝶式套利,具体盈亏如表2所示。表2 蝶式套利策略[img]/upload/tiku/142/2007266_1.JPG[/img]
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