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假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的
假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的
免费考试题库
2019-12-17
36
问题
假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为( )。
选项
A.0.5B.0.125C.0.33D.0.08
答案
D
解析
特雷诺指数(TR)=(Rp-Rf)/βp=(14%-6%)/1=0.08
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