假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的

免费考试题库2019-12-17 69

问题假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为（）。

选项 A.0．5B.0．125C.0．33D.0．08

答案D

解析特雷诺指数（TR)=(Rp-Rf)/βp=（14%-6%）/1=0．08

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/l2c9KKKQ

相关试题推荐

随机试题