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在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经
在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经
Freeti
2020-05-20
67
问题
在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
选项
A.矩阵分解法B.损失变化分配法C.预期损失分配法D.非预期损失分配法
答案
C
解析
答案为C。预期损失分配法以违约概率(PD)和风险敞口(EAD)的乘积作为加权因子,根据FADXPD因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是:W(i) = EADi ×PDi/∑iEADi×PDi,其中,EADi,PDi、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。
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