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金融经济
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款;由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext...
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款;由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext...
admin
2020-12-24
49
问题
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款;由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值;以94.29的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是()欧元。
选项
A. 盈利47250
B. 亏损47250
C. 盈利18900
D. 亏损18900
答案
A
解析
考察利率期货的卖出套期保值。 3个月欧元利率期货合约每个基本点价值为25欧元,所以期货市场盈利为[(94.29-92.40)×100] ×25×10=47250(欧元)。 [(94.29-92.40)×100]为1手合约价格变动的基本点数。
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