2. 财务会计
  3. 某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元

某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元

天天题库2020-05-20  49
问题 某日本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险，则该投资者应该（　　）。[2016年11月真题] A． 卖出美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约 B． 买入美元兑日元远期合约，卖出人民币兑美元远期合约 C． 卖出美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约 D． 买入美元兑日元远期合约，买入人民币兑美元远期合约
选项
答案A
解析该日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，面临人民币贬值日元升值的风险。由于市场上没有人民币/日元的远期合约，因此需要两组远期合约复制出人民币/日元的远期合约。卖出人民币买入美元的头寸+卖出美元买入日元的头寸=卖出人民币买入日元的头寸，即可规避该投资者面临的汇率风险。
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