利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变

tikufree2020-05-20 53

问题利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。

选项 A.上升B.下降C.不变D.难以判断

答案B

解析答案为B。利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲，但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。

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