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利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变
tikufree
2020-05-20
38
问题
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
选项
A.上升B.下降C.不变D.难以判断
答案
B
解析
答案为B。利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲,但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。
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