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如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,适宜的套利策略是()。
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,适宜的套利策略是()。
Freeti
2019-12-17
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问题
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,适宜的套利策略是()。
选项
A.买入股指期货合约,同时买入股票组合B.买入股指期货合约,同时卖空股票组合C.卖出股指期货合约,同时卖空股票组合D.卖出股指期货合约,同时买入股票组合
答案
D
解析
如果价差远远高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利,从而产生套利利润。
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