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某交易者以0.0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价
某交易者以0.0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价
昕玥
2019-12-17
42
问题
某交易者以0.0106(汇率)的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权(1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约,即62500英镑〕。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时,该看跌期权的市场价格为0.029,则该交易者( )。
选项
A.平仓日收益为11125美元行权收益为11500美元B.平仓收益为11500美元行权收益为11125美元C.平仓亏损为11125美元行权亏损为11500美元D.平仓亏损为11500美元行权亏损为11125美元
答案
B
解析
当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时,该交易者可以行使期权(看跌期权,标的物的市场价格低于执行价格)。行权收益=(1.590-1.5616-0.0106)*10*62500=11125(美元)。该交易者也可以采用对冲平仓来了结期权头寸。则平仓收益=(0.029-0.0106〕*10*62500=11500(美元)。因为平仓收益大于行权收益,所以改交易者应当选择对冲平仓的方式了结期权,平仓收益为11500美元。
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