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一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。[2015年11月真题]
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。[2015年11月真题]
Freeti
2020-05-20
21
问题
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。[2015年11月真题] A. 有漂移项,无趋势项的模型为: B. 无漂移项,有趋势项的模型为: C. 有漂移项,有趋势项的模型为: D. 无漂移项,无趋势项的模型为:
选项
答案
ACD
解析
检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验,常用的单位根检验方法有DF检验和ADF检验。为说明DF检验,要考虑下列三种线性回归模型:①无漂移项,无趋势项:说明:HWOCRTEMP_ROC1640;②有漂移项,无趋势项:说明:HWOCRTEMP_ROC1650;③有漂移项,有趋势项:说明:HWOCRTEMP_ROC1660。其中,t=1,2,…,T;μt独立同分布,且说明:HWOCRTEMP_ROC1670。在上述三种情况中,如果γ=1,即存在单位根,所检验的序列为非平稳序列。
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