某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为3430元/吨和3520元/吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货...

admin2020-12-24 78

问题某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为3430元/吨和3520元/吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为3680元/吨和3540元/吨，则价差变小了。

选项

答案对

解析8月1日建仓时的价差为3520 - 3430=90元/吨，8月15日的价差为3540 - 3680= -140元/吨，价差变小。注意：建仓时的价差，应用价格高的一“边”减去价格较低的一“边”；在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一致性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。

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