某投资者以2.5美元/蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元/蒲

天天题库2019-12-17 45

问题某投资者以2.5美元/蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元/蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约，则当5月和7月合约价差为（）时，该投资者可以获利。（不计手续费）

选项 A. 大于0.23美元B. 等于0.23美元C. 小于等于0.23美元D. 小于0.23美元

答案D

解析买入近期合约为牛市套利，又在正向市场上进行，实质上是卖出套利，只有当价差缩小时获利。因此价差应该小于0.23美元。

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