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南山公司的股票期权还有90天到期。目前该股票的价格是50元,而且在期权到期前没有
南山公司的股票期权还有90天到期。目前该股票的价格是50元,而且在期权到期前没有
题库总管
2020-05-20
62
问题
南山公司的股票期权还有90天到期。目前该股票的价格是50元,而且在期权到期前没有分红计划。假设无风险年利率是3%,看涨期权和看跌期权的执行价格都是45元。该欧式看涨期权的价格上限是:( )A、30元B、45元C、50元D、55元
选项
答案
C
解析
看涨期权的上限为股票价格,下限为Max[0,S–PV(X)]。所以,该欧式看涨期权的价格上限为股票价格,即50元。
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