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金融经济
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格...
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格...
admin
2020-12-24
62
问题
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A.200点
B.180点
C.220点
D.20点
选项
答案
C
解析
期权的投资收益来自于两部分:权利金 收益和期权履约收益。 (1)权利金收益=一100+120=20;(2)买入看跌 期权,价越低赢利越多,即10200以下;卖出看跌期 权的最大收益为权利金,低于10000点会被动履 约。两者综合,价格为10000点时,投资者有最大 可能赢利。期权履约收益=10200-10000=200. 因此合计收益=20+200=220。
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