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  3. 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格...

7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格...

admin2020-12-24  70
问题 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（　　）。
　　 A．200点
　　 B．180点
　　 C．220点
　　 D．20点
选项
答案C
解析期权的投资收益来自于两部分：权利金 收益和期权履约收益。 (1)权利金收益=一100+120=20；(2)买入看跌 期权，价越低赢利越多，即10200以下；卖出看跌期 权的最大收益为权利金，低于10000点会被动履 约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大 可能赢利。期权履约收益=10200-10000=200． 因此合计收益=20+200=220。
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