（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B.

admin2020-12-24 49

问题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

选项 A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法

答案B

解析方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。该方法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。

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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B.

下列()情况意味着企业可能出现较大的财务风险。A:流动资产占总资产比重适当B:营业额和利润增长陷入瓶颈，中长期负债大量增加C:银行账户管理有序，到期票据支付

下列()情况可能意味着企业经营风险上升。A:拥有多元化产品结构B:对存货、生产和销售的控制力下降C:没有对一些客户或供应商过分依赖D:主要供应商增加其信用

关于风险预警的四大程序的顺序，以下说法正确的是()A:信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价B:信用信息的收集和传递、风险处置、风险分析、后评价C

风险预警系统进行风险分析的程序是()。A:信用信息处理——输入预测系统或预警指标体系——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——输出结

风险预警程序不包括()A:信用信息的收集和传递B:后评价C:风险处置D:信用卡查询

不设警兆自变量，只通过警素指标的时间序列变化规律来预警风险的方法称为(A:橙色预警法B:黑色预警法C:蓝色预警法D:红色预警法

银行可以对借款人采取终止提款措施的情况包括()。A:用贷款进行股本权益性投资B:未按合同规定清偿贷款本息C:违反国家政策法规，使用贷款进行非法经营D:套取

下列文件中，属于与登记、批准、备案、印花税有关的文件为()。A:保险权益转让相关协议B:贷款备案证明C:企业动产抵押物登记证D:国家主管部门就担保文件出具

下列()属于对贷款的挪用。A:用贷款进行股本权益性投资B:用贷款对有价证券进行投资C:用贷款在期货等方面从事投机经营D:依法取得经营房地产资格的借款人用贷

下列说法正确的是()A:借款人擅自更改贷款用途不会给贷款收回带来风险B:在协议中约定好贷款用途就能避免客户将贷款移做他用的风险C:若未明确约定罚息计算方法，

某企业2015年资产平均占用额为1687.5万元，经分析，其中不合理部分62.5

下列建筑物中，不属于构筑物的是（　　）。 A、烟囱 B、泵房 C、水井

货币制度的核心是()。 A．货币标准 B．货币本位 C．货币计量 D．

直流系统是应用于变电站，给保护、通讯、自动化、监测等设备，以及断路器分、合闸操作

在对市场经济进行规制的法律体系中，处于基本法地位的是()。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类))，验收调查的时段一般划分为

属于心电图负荷试验禁忌证的是

区分国家性质的根据是()。A.社会各阶级在国家中的地位B.民主的程度C.国家政权的组织形式D.生产力发展水平的不同

如图6，AB是⊙E的直径，C是直线AB上一点，CD切⊙E于点D，且∠A=25o，则∠C=______度。

下列投资方案经济效果评价指标中，可用于偿债能力分析的有（）。A、利息备付率B、流动比率C、投资收益率D、投资回收率E、借款偿还期

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法 B.

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风险预警系统进行风险分析的程序是()。A:信用信息处理——输入预测系统或预警指标体系——预测系统对未来内外部环境预测或预警指标经过运算估计未来风险情况——输出结

风险预警程序不包括()A:信用信息的收集和传递B:后评价C:风险处置D:信用卡查询

不设警兆自变量，只通过警素指标的时间序列变化规律来预警风险的方法称为(A:橙色预警法B:黑色预警法C:蓝色预警法D:红色预警法

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某企业2015年资产平均占用额为1687.5万元，经分析，其中不合理部分62.5

下列建筑物中，不属于构筑物的是（ ）。 A、烟囱 B、泵房 C、水井

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直流系统是应用于变电站，给保护、通讯、自动化、监测等设备，以及断路器分、合闸操作

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区分国家性质的根据是()。A.社会各阶级在国家中的地位B.民主的程度C.国家政权的组织形式D.生产力发展水平的不同

如图6，AB是⊙E的直径，C是直线AB上一点，CD切⊙E于点D，且∠A=25o，则∠C=______度。

下列投资方案经济效果评价指标中，可用于偿债能力分析的有（）。A、利息备付率B、流动比率C、投资收益率D、投资回收率E、借款偿还期

下列建筑物中，不属于构筑物的是（　　）。 A、烟囱 B、泵房 C、水井