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金融经济
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。A.可以分为初级法和高级法两种 B.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。A.可以分为初级法和高级法两种 B.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、
admin
2020-12-24
28
问题
下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
选项
A.可以分为初级法和高级法两种
B.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
C.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
答案
D
解析
在内部评级法中,初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露。对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率。
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