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假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3 500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。A 8.75 B 26.
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3 500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。A 8.75 B 26.
admin
2020-12-24
24
问题
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3 500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
选项
A 8.75
B 26.25
C 35
D无法确定
答案
B
解析
9月份该股指期货合约的理论价格=3500×[1+(5%-2%)×1/12] = 3508.75点 12月份该股指期货合约的理论价格=3500×[1+ (5%-2%)×4/12] = 3535点。 因此,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。
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