2. 金融经济
  3. 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3 500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A 8.75 B 26.

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3 500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A 8.75 B 26.

admin2020-12-24  36
问题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3 500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
选项 A 8.75
B 26.25
C 35
D无法确定
答案B
解析9月份该股指期货合约的理论价格=3500×[1+(5%-2%)×1/12] = 3508.75点 12月份该股指期货合约的理论价格=3500×[1+ (5%-2%)×4/12] = 3535点。 因此，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。
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