下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升

admin2020-12-24 29

问题下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。

选项 A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

答案D

解析A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大。

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