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某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18
某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18
题库总管
2019-12-17
39
问题
某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为( )美分/蒲式耳。
选项
A.2B.4C.5D.6
答案
D
解析
此操作属于飞鹰式期权套利,这种套利操作可以获得初始的净权利金为13+16-18-5=6(美分/蒲式耳),卖出飞鹰式期权套利组合最大收益为净权利金。
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