2. 职称考试
  3. 共用题干 有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。根据案例回答37～38题。两只股票的α值分别为

共用题干 有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。根据案例回答37～38题。两只股票的α值分别为

admin2020-12-24  8
问题 共用题干
有两种股票A、B，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表3-8所示。假定无风险利率为5.0%。

根据案例回答37～38题。
选项 两只股票的α值分别为()。
A:1.2%；-1.5%
B:1.8%；-0.5%
C:1.2%;0.5%
D:1.8%；-1.5%
答案D
解析股票A的期望收益率：5%+0.8*（14%-5%）=12.2%；股票B的期望收益率：5%+1.5*（14%-5%)=18.5%。


股票A的α值：14%-12.2%=1.8%；股票B的α值：17%-18.5%=-1.5%。
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