设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格

天天题库2019-12-17 64

问题设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，Ft为期货的当前价格，St为现货的当前价格，r为无风险利率，q为连续的红利支付率，则期货的理论价格Ft为(）。

选项 A:St(r-q)(T-t)/360B:(r-q)(T-t)/360C:(r-q)(T-t)D:St(r-q)(T-t)

答案D

解析期货的理论价格Ft,为St(r-q)(T-t)。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/luFfKKKQ

相关试题推荐

随机试题

对于合同中的非固定费率项目，可以调整价格或费率的条件有()。