对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元，300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（）。A 4.2 B 3.5 C 3.6 D 4

admin2020-12-24 27

问题对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元，300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（）。

选项 A 4.2
B 3.5
C 3.6
D 4.3

答案D

解析对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。200÷(200 + 300 + 500 ) =20% 300÷( 200+300 + 500 ) =30% 500÷( 200+300 + 500 ) =50% 所以久期=20%×3 + 30%×4 + 50%x5=4.3

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