对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元,300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则债券组合的久期为()。A 4.2 B 3.5 C 3.6 D 4

admin2020-12-24  15

问题 对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元,300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则债券组合的久期为()。

选项 A 4.2
B 3.5
C 3.6
D 4.3

答案D

解析对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。200÷(200 + 300 + 500 ) =20% 300÷( 200+300 + 500 ) =30% 500÷( 200+300 + 500 ) =50% 所以久期=20%×3 + 30%×4 + 50%x5=4.3
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