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根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨
根据下面资料,回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨
Freeti
2019-12-17
51
问题
根据下面资料,回答下题某投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下问题(不计交易费用)。该策略最大损失为( )美分/蒲式耳。?
选项
A.60B.50C.40D.20
答案
C
解析
熊市看涨期权的最大风险=(较高执行价格-较低执行价格)-最大收益=(850-800)-10=40(美分/蒲式耳)。
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