6月20日，某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的...

admin2020-12-24 58

问题 6月20日，某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率，为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将浮动利率货款转变为了固定利率货款。

选项 A.卖出欧洲美元期货12月合约
B.买入欧洲美元期货9月合约
C.买入欧洲美元期货12月合约
D.卖出欧洲美元期货9月合约

答案D

解析利率期货卖出套期保值是通过期货市场开仓卖出利率期货合约，以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制，规避市场利率上升的风险。其适用的情形主要有：①持有固定收益债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；②利用债券融资的筹资人担心利率上升，导致融资成本上升；③资金的借方担心利率上升，导致借入成本增加。因为在9月20日偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率，因此卖出欧洲美元期货9月合约。

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