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若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔协议II定义的二者的违约概率分别为()。A. 0.02%; 0.03% B. 0.
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔协议II定义的二者的违约概率分别为()。A. 0.02%; 0.03% B. 0.
admin
2020-12-24
42
问题
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据巴塞尔协议II定义的二者的违约概率分别为()。
选项
A. 0.02%; 0.03%
B. 0.02%; 0.04%
C. 0.03%; 0.03%
D. 0.03%; 0.04%
答案
D
解析
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔协议II中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0.02%,小于0.03%,故其违约概率为0.03%;借款人乙的违约概率为0.04%,大于0.03%,故其违约概率为0.04%。
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