2. 金融经济
  3. 若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔协议II定义的二者的违约概率分别为（）。A. 0.02%； 0.03% B. 0.

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔协议II定义的二者的违约概率分别为（）。A. 0.02%； 0.03% B. 0.

admin2020-12-24  36
问题 若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔协议II定义的二者的违约概率分别为（）。
选项 A. 0.02%； 0.03%
B. 0.02%； 0.04%
C. 0.03%； 0.03%
D. 0.03%； 0.04%
答案D
解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔协议II中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0.02%，小于0.03%，故其违约概率为0.03%；借款人乙的违约概率为0.04%，大于0.03%，故其违约概率为0.04%。
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