商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持

shuhaiku2019-12-17 34

问题商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。

选项 A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少

答案C

解析VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

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