4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深...

admin2020-12-24  18

问题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
(2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格()
A在3065以上存在反向套利机会
B在3065以上存在正向套利机会
C在2995以上存在反向套利机会
D在2995以下存在反向套利机会

选项

答案BD

解析期货理论价格:F (t,T)=3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030,无套利区间为[2995,3065] 在3065以上存在正向套利机会,在2995以下存在反向套利机会。
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