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4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深...
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 (2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深...
admin
2020-12-24
40
问题
4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
(2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格()
A在3065以上存在反向套利机会
B在3065以上存在正向套利机会
C在2995以上存在反向套利机会
D在2995以下存在反向套利机会
选项
答案
BD
解析
期货理论价格:F (t,T)=3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030,无套利区间为[2995,3065] 在3065以上存在正向套利机会,在2995以下存在反向套利机会。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mH0QKKKQ
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