4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深...

admin2020-12-24 65

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，持有期为3个月，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。
（2）若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（）
A在3065以上存在反向套利机会
B在3065以上存在正向套利机会
C在2995以上存在反向套利机会
D在2995以下存在反向套利机会

选项

答案BD

解析期货理论价格：F (t，T)=3000×[1+(5%-1%)×3/12]=3030，无套利区间为[2995，3065] 在3065以上存在正向套利机会，在2995以下存在反向套利机会。

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