2. 财务会计
  3. 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

admin2020-12-24  35
问题 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
选项 A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
答案ABC
解析投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数。假设在投资组合中，期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例为 X ，则期望报酬率较高的乙证券所占的投资比例为1-X ，投资组合的期望报酬率 =X × 6%+ （ 1-X ） × 8% ，在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越低，即 X 越小，投资组合的期望报酬率则越高，取 X=0 ，投资组合的期望报酬率 =8%= 最高的期望报酬率；反之，在投资组合中期望报酬率较低的甲证券所占的投资比例越高，即 X 越大，投资组合的期望报酬率则越低，取 X=1 ，投资组合的期望报酬率 =6%= 最低的期望报酬率，因此选项 A 、 B 正确。
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