《巴塞尔新资本协议》要求客户信用评级必须能有效区分违约客户,即不同信用等级的 客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势。 ( )

admin2020-12-24  17

问题 《巴塞尔新资本协议》要求客户信用评级必须能有效区分违约客户,即不同信用等级的 客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势。 ( )

选项

答案

解析B。符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有两大功 能:①能够有效区分违约客户,即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加 速上升的趋势;②能够准确量化客户违约风险,即能够估计各信用等级的违约概率,并将 估计的违约概率与实际违约频率之间的误差控制在一定范围内。
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