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根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均
tikufree
2020-05-20
53
问题
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。 A、O.09B、0.08C、0.07D、0.06
选项
答案
A
解析
在一个贷款组合里面,发生n笔贷款违约的概率公式为:n笔贷款违约=E-mm/n ! 2其中,E=2.72,m为贷款组合平均违约率100,本题中即m=2,n为实际月末的贷款数量,本题中n=4,代入公式得概率=2.72-224(4321)=0.09。
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